量化研究

以系统化方法,
面对市场。

我们研究具有不同逻辑的系统化交易思路,把它们整合为一个按风险预算配置的组合,并通过风险分析和模拟交易检验结果。

回测,2020 至 2026 年,扣除模型成本:组合净值与回撤研究回测的组合净值,起点 2020 年 2 月 18 日的基准为 100,终点 2026 年 10 月 8 日为 159,逐个交易日绘制;下方的条带显示相对前高点的回撤,最大回撤为 4.6%,出现在 2020-03。再往下是 81 个日历月收益的直方图,以及五个子策略(主题、反转、利率、商品、趋势)日度盈亏的相关性矩阵,系数均在 -0.00 与 +0.21 之间。基于历史数据的回测,扣除模型交易成本;不是账户记录。202120222023202420252026组合净值 · 以 100 为基准自高点回撤100159−4.6%月度收益 · 81 个月−4%0+4%子策略相关性 · 日度盈亏主题主题.21.02.08.06反转反转.21−.00.02.17利率利率.02−.00.10.11商品商品.08.02.10.15趋势趋势.06.17.11.15 回测,2020 至 2026 年,扣除模型成本:组合净值与回撤研究回测的组合净值,起点 2020 年 2 月 18 日的基准为 100,终点 2026 年 10 月 8 日为 159,逐个交易日绘制;下方的条带显示相对前高点的回撤,最大回撤为 4.6%,出现在 2020-03。基于历史数据的回测,扣除模型交易成本;不是账户记录。202120222023202420252026组合净值 · 以 100 为基准自高点回撤100159−4.6% 回测的月度收益,共 81 个日历月研究回测 81 个日历月收益的直方图,区间为 -4% 至 +4%,每格 0.38 个百分点;最差月份为 -1.8%。基于历史数据的回测,扣除模型交易成本;不是账户记录。月度收益 · 81 个月−4%0+4%
五个子策略日度盈亏的相关性研究回测中 主题、反转、利率、商品、趋势 五个子策略日度毛盈亏的五乘五相关性矩阵;非对角线系数在 -0.00 与 +0.21 之间。矩阵旁的说明列出每个子策略的名称。子策略相关性 · 日度盈亏主题主题.21.02.08.06反转反转.21−.00.02.17利率利率.02−.00.10.11商品商品.08.02.10.15趋势趋势.06.17.11.15
主题
主题股票子策略
反转
短期反转子策略
利率
利率子策略
商品
商品子策略
趋势
趋势子策略
BACKTEST回测 · 2020–2026 · 多策略 ETF 组合 · 扣除模型交易成本回测方法说明

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